商业银行资产负债管理实践

作品简介

本书是在学习借鉴国际先进商业银行资产负债管理理论和实践的基础上，对中国商业银行多年资产负债管理实践的概括和总结，也是对资产负债管理理论的推进和探索。作者希望通过这些总结和探索，归纳资产负债管理遵循的基本规律，形成商业银行资产负债管理的理论框架和逻辑规律。本书对中国商业银行的可持续、高质量发展具有一些指导意义。

王良，中国人民大学农业经济系和财政金融系毕业，先后获经济学学士和硕士学位。于1995年加入招商银行，曾任招商银行北京分行副行长、行长，招商银行总行行长助理、副行长兼董事会秘书，现任招商银行执行董事、副行长兼财务负责人。

薛斐，复旦大学国际金融系毕业，获经济学博士学位。于2005年加入招商银行，曾在招商银行总行资产负债管理部、投资管理部和深圳分行任职，现为招商银行卢森堡分行副行长。

作品目录

1. 前言
2. 第一章 资产负债管理面临的形势和挑战
3. 第一节 宏观经济形势的挑战
4. 一、潜在经济增速趋势性下行
5. 二、经济结构性特征加速转换
6. 三、区域资源格局分化加剧
7. 四、产业优势向头部企业集聚
8. 第二节 政策改革不断推向深入
9. 一、利率市场化
10. 二、巴塞尔监管框架的政策完善
11. 三、货币政策与宏观审慎双支柱
12. 四、人民币国际化
13. 第三节 市场竞争环境与客户行为变化
14. 一、金融科技浪潮下异业竞争加剧
15. 二、融资行为多元化下的金融脱媒
16. 三、存款规模增长承压且分流加剧
17. 第四节 商业银行经营面临的内外约束
18. 一、多目标经营的内在张力
19. 二、低利率冲击与利率走低长期趋势
20. 三、对房地产贷款的路径依赖与系统性风险
21. 第二章 资产负债管理的目标、基本规律和框架
22. 第一节 资产负债管理的目标：价值最大化
23. 一、银行价值最大化的内涵
24. 二、价值创造与市值管理
25. 第二节 资产负债管理要坚持四个导向
26. 一、战略导向
27. 二、价值导向
28. 三、质量导向
29. 四、发展导向
30. 第三节 资产负债管理要把握好五个平衡
31. 一、风险、资本和收益的动态平衡
32. 二、流动性、安全性和盈利性的动态平衡
33. 三、质量、效益和规模的动态平衡
34. 四、资产、负债和非利息的动态平衡
35. 五、公司、零售和投金业务板块的动态平衡
36. 第四节 资产负债管理要处理好八个方面的关系
37. 一、资产负债管理与股东
38. 二、资产负债管理与监管
39. 三、资产负债管理与战略管理
40. 四、资产负债管理与风险管理
41. 五、资产负债管理与预算管理
42. 六、资产负债管理与绩效考核
43. 七、资产负债管理与业务发展
44. 八、资产负债管理要兼顾短期与长期
45. 第五节 资产负债管理的框架
46. 一、资产负债管理的内容框架
47. 二、资产负债管理的组织框架
48. 第三章 资产负债组合管理
49. 第一节 资产负债管理理论
50. 一、资产管理理论
51. 二、负债管理理论
52. 三、资产负债组合管理理论
53. 第二节 商业银行资产管理
54. 一、贷款管理
55. 二、投资管理
56. 三、流动性资产管理
57. 第三节 商业银行负债管理
58. 一、我国银行负债管理理念变迁
59. 二、自营存款管理
60. 三、同业负债管理
61. 四、中长期负债管理
62. 第四节 资产负债组合管理
63. 一、多目标平衡的资产负债组合管理
64. 二、以资本回报为导向的资产配置
65. 三、以量价平衡为导向的负债管理
66. 四、资产证券化与资产负债管理
67. 五、资产负债管理内涵不断扩大
68. 第五节 净利息收入和净息差管理
69. 一、净利息收入与净息差
70. 二、净息差的管理原则
71. 三、净息差的管理内容
72. 四、资产负债管理面临的新挑战：低利率环境
73. 第四章 流动性风险管理与银行账簿市场风险管理
74. 第一节 流动性风险管理
75. 一、流动性风险基本概念和监管环境
76. 二、流动性风险管理架构和组织机制
77. 三、流动性风险计量和评估
78. 四、日常管理和应急管理
79. 第二节 银行账簿利率风险管理
80. 一、银行账簿利率风险的概念与来源
81. 二、风险偏好、管理对象与目标
82. 三、利率风险的计量与评估
83. 四、利率风险的管理策略
84. 第三节 汇率风险管理
85. 一、汇率风险的概念与来源
86. 二、汇率风险的识别、计量与评估
87. 三、汇率风险的管理策略
88. 第五章 定价管理
89. 第一节 利率市场化与定价管理
90. 一、利率管制与利率市场化
91. 二、中国利率市场化改革
92. 三、全球利率市场化历程及启示
93. 第二节 内部资金转移定价
94. 一、FTP的基本原理与功能
95. 二、FTP的基本原则与FTP曲线
96. 三、FTP价格的形成机制
97. 第三节 贷款定价方法
98. 一、贷款定价的目标与原则
99. 二、成本加成定价法
100. 三、价格先导定价法
101. 四、客户综合收益定价法
102. 五、客户综合收益定价法的拓展
103. 第四节 存款定价方法
104. 一、存款定价的策略与理念
105. 二、存款差异化定价体系
106. 三、差异化定价方法的探索与讨论
107. 第六章 资本管理
108. 第一节 资本监管框架的形成及演进
109. 一、巴塞尔银行监管委员会及《巴塞尔协议Ⅰ》的诞生
110. 二、风险计量技术的进步：《巴塞尔协议Ⅱ》
111. 三、2008年全球金融危机和《巴塞尔协议Ⅲ》的出台
112. 四、我国资本监管框架的发展及现状
113. 第二节 商业银行资本管理的基本内容
114. 一、银行资本的分类
115. 二、资本规划
116. 三、内部资本充足评估
117. 四、增强资本内生能力
118. 五、健全外源资本补充
119. 第三节 商业银行资本管理实践
120. 一、资本管理基本原则
121. 二、资本限额管理
122. 三、资本成本管理
123. 第四节 资本管理实践中的思考
124. 一、内部经济资本计量方法
125. 二、风险权重与业务发展的关系
126. 三、房地产集中度风险资本计量
127. 第七章 司库管理
128. 第一节 司库的职能和作用
129. 一、从资产负债表看司库职能
130. 二、司库在资产负债管理中的作用
131. 三、收益率曲线到FTP曲线
132. 第二节 司库流动性管理框架
133. 一、司库流动性管理的目标
134. 二、商业银行清算架构与头寸管理
135. 三、流动性缺口管理的方法
136. 四、司库融资能力对流动性管理的作用
137. 第三节 司库投融资业务特点
138. 一、司库债券投资业务
139. 二、银行间货币市场业务
140. 三、向央行借款业务
141. 四、同业存单发行业务
142. 五、普通金融债券发行业务
143. 六、利率互换业务
144. 第四节 货币政策与司库经营的关系
145. 一、存款准备金政策的演进与管理
146. 二、央行资产负债表与银行司库业务
147. 三、货币政策影响银行经营的量与价
148. 第五节 司库经营中的思考
149. 一、司库管理经营模式
150. 二、司库负债的性质
151. 三、司库职能定位
152. 四、司库管理中的科技应用
153. 参考文献